qlab
Tek bir ilke üzerine kurulu kantitatif araştırma altyapısı — doğrulama katmanı, strateji katmanından daha önemlidir.
0,910,05
Neden
Etkileyici bir Sharpe oranına sahip backtest üretmek kolay. Zor olan, bunun bir anlamı olup olmadığını bilmek. qlab kendini kandırmayı zorlaştıracak şekilde kurgulandı; bir sonuç testlerden sağ çıkarsa, bunun gerçekten bir anlamı olsun diye. İçinde bir alım-satım sistemi yok.
Neler içeriyor
- Doğrulama: ambargolu walk-forward testi, kilitli holdout, probabilistic ve deflated Sharpe oranı.
- Dürüst backtest: işlem maliyetleri zorunlu, denenen her konfigürasyon kayıt altında, lookahead ve survivorship hatalarına karşı açık kontroller var.
- Piyasa mikroyapısı: piyasa yapıcılığı (market making) kârının nereden geldiğini incelemek için bir emir defteri simülatörü.
- GitHub Actions ile her güncellemede çalışan test setleri — örneğin geleceği bilen bir sinyalin absürt bir Sharpe, aynı bardan üretilen bir sinyalin ise neredeyse sıfır sonuç verdiğinin kontrolü.
Yöntemi şekillendiren sonuç
66 konfigürasyonluk bir momentum taramasında en iyi örneklem dışı Sharpe oranı 0,91, deneme sayısı için düzeltildiğinde 0,05’e iniyor. Bulgular yedi araştırma notunda belgelendi.